یکی از سوالات مهمی که هر تریدر میپرسد اینست: «الان اکثر بازار لانگ هستند یا شورت؟» جواب این سوال را نسبت لانگ به شورت (Long/Short Ratio) میدهد - ابزاری که احساسات کلی بازار را اندازه میگیرد.
نسبت لانگ شورت چیست؟
نسبت لانگ به شورت درصد تریدرهایی را نشان میدهد که در هر لحظه پوزیشن لانگ (خرید) یا شورت (فروش) دارند. مثلاً اگر نسبت ۶۰/۴۰ باشد، یعنی ۶۰٪ تریدرها لانگ و ۴۰٪ شورت هستند.
⚠️تئوری خلاف بازار
انواع Long/Short Ratio
- Global L/S Ratio: نسبت کل حسابهای لانگ به شورت
- Top Trader L/S (Position): بر اساس ارزش پوزیشن بهترین تریدرها
- Top Trader L/S (Account): بر اساس تعداد حساب بهترین تریدرها
- Retail L/S Ratio: نسبت تریدرهای خردهپا
مهمترین کدام است؟ نسبت تاپ تریدرها (Top Trader Position Ratio) اطلاعات دقیقتری میدهد چون نشاندهنده رفتار تریدرهای حرفهای است، نه عموم بازار.
استراتژی معاملاتی با L/S Ratio
| وضعیت | سیگنال | استراتژی |
|---|---|---|
| L/S > 1.5 (اکثر لانگ) | 🔴 خطر ریزش | احتیاط برای لانگ، بررسی شورت |
| L/S < 0.7 (اکثر شورت) | 🟢 فرصت رالی | احتیاط برای شورت، بررسی لانگ |
| L/S ≈ 1 (متعادل) | ⚪ خنثی | منتظر تأیید جهت باشید |
| تاپ تریدر شورت + ریتیل لانگ | 🔴 خطر بالا | معمولاً تاپ تریدرها درستاند |
ترکیب با سایر اندیکاتورها
L/S Ratio به تنهایی سیگنال کافی نمیدهد. باید آن را با فاندینگ ریت، اپن اینترست و قیمت ترکیب کنید. وقتی هر سه شاخص یک جهت را نشان میدهند، احتمال درستی سیگنال بالاتر است.
نسبت لانگ/شورت زنده
L/S ratio لحظهای بیتکوین، اتریوم و آلتکوینها را رصد کنید.
مشاهده Long/Short Ratio