اردر بوک (Order Book) یا دفتر سفارشات، لیستی از تمام سفارشات خرید و فروش در یک بازار است. این ابزار نشان میدهد در چه قیمتهایی چه مقدار خریدار و فروشنده وجود دارد.
ساختار اردر بوک
اردر بوک از دو بخش اصلی تشکیل شده است: Bid Side (سمت خریداران - معمولاً سبز): قیمتهایی که خریداران حاضرند بپردازند. Ask Side (سمت فروشندگان - معمولاً قرمز): قیمتهایی که فروشندگان میخواهند دریافت کنند.
| نوع | توضیح | مثال |
|---|---|---|
| Bid Price | بالاترین قیمتی که خریدار حاضر است بپردازد | ۶۰,۰۰۰ دلار |
| Ask Price | پایینترین قیمتی که فروشنده قبول میکند | ۶۰,۰۵۰ دلار |
| Spread | اختلاف بین Bid و Ask | ۵۰ دلار |
| Mid Price | میانگین Bid و Ask | ۶۰,۰۲۵ دلار |
انواع سفارش در اردر بوک
- <strong>Market Order:</strong> خرید یا فروش فوری به بهترین قیمت موجود
- <strong>Limit Order:</strong> سفارش با قیمت مشخص - وارد اردر بوک میشود
- <strong>Stop Order:</strong> سفارش شرطی که با رسیدن قیمت به حد مشخص فعال میشود
- <strong>Iceberg Order:</strong> سفارشهای بزرگ که به قطعات کوچک تقسیم میشوند
نهنگها چطور اردر بوک را دستکاری میکنند؟
نهنگها گاهی اوقات سفارشهای بسیار بزرگ میگذارند تا بازار را به سمتی که میخواهند هدایت کنند. این کار Spoofing نام دارد. آنها سفارش بزرگ میگذارند، بقیه را میترسانند، سپس سفارش را حذف میکنند.
⚠️هشدار
دیوارهای خرید (Buy Wall) یا فروش (Sell Wall) بزرگ در اردر بوک همیشه واقعی نیستند. نهنگها ممکن است از Spoofing استفاده کنند.
تحلیل عمق بازار (Market Depth)
نمودار عمق بازار (Depth Chart) تجمیع سفارشهای اردر بوک را نشان میدهد. هر چه این نمودار عمیقتر باشد، بازار نقدینگی بیشتری دارد و قیمت سختتر حرکت میکند.